- Credit-scoringul
În perioada actuală, epocă a bancarizării masive, în care nu numai agenţii economici, dar şi marea majoritate a populaţiei au devenit clienţi obişnuiţi ai băncilor, în condiţiile majorării explozive a volumului de operaţiuni şi dezvoltări ample pe teritoriu a reţelei de filiale şi agenţii, activitatea bancară implică utilizarea pe scară largă a informaticii şi telecomunicaţiilor.
În cele ce urmează se va face referire la acele implicaţii ale informaticii care vin în sprijinul personalului bancar specializat.
Astăzi deciziile de creditare sunt supuse unor cerinţe noi, fără a mai fi încărcate de accentele subiective ale raporturilor client – bancher de altădată.
Deciziile moderne de creditare sunt orientate, în primul rând, în scopul evitării riscurilor.
Multiplicarea condiţiilor de garantare, prin avere, prin venituri, prin profil profesional şi comportament, fiecare situate pe alte scări de valori, implică dificultăţi de ierarhizare.
Necesitatea de a obiectiviza fenomenele, de a asigura criterii care să acţioneze cu exactitate, în exprimarea şi comensurarea situaţiilor diferite, specifice fiecărui virtual debitor, implică intervenţia informaticii în activitatea funcţionarului bancar.
În acest sens, adoptarea metodelor informatice în activitatea bancară necesită rezolvarea a două probleme distincte:
- • construirea unui sistem de cuantificare şi ierarhizare a condiţiilor şi premizelor de acordare a creditului, sistem de evaluare materializat prin metoda credit-scoring;
- • implementarea unui sistem informatic şi de prelucrare electronică a datelor care să asigure o ierarhizare obiectivă a fiecărei solicitări, şi prin aceasta, a diferiţilor solicitanţi.
Pe această cale se supun atenţiei cazurile dificile, care urmează a fi analizate pe baza unor criterii complementare, unde caracterul subiectiv al aprecierilor bancherului se poate angaja hotărâtor în adoptarea deciziei, cu toate consecinţele sale acceptate conştient, ca expresie a riscului.
Metoda credit – scoring reprezintă o analiză a atributelor solicitantului de credit, în vederea evaluării bonităţii acestuia şi îşi propune să stabilească un mod de ierarhizare a clientelei doritoare de împrumuturi bancare, printr-o notă medie sau un punctaj.
Pentru aceasta sunt necesare mai multe elemente de analiză şi evaluare:
- • stabilirea unui număr de variabile (stare materială, nivel de venituri, stabilitatea locului de muncă, forma de proprietate a domiciliului, vârsta, sarcini familiale, comportamentul în relaţia cu banca şi în calitate de debitor);
- • adoptarea unui sistem de agregare care să permită transpunerea variabilelor într-un calificativ comun, de estimare globală. Legată de acest aspect există o situaţie contradictorie.
Pe cât de precise pot fi ierarhizările stabilite prin notaţii ale fiecărei variabile, pe atât de confuză poate deveni nota rezultată din agregare, întrucât agregarea duce la generalizare şi înseamnă pierdere de informaţie, renunţarea la laturile ei concrete.
Agregarea aduce la acelaşi numitor, dar produce pierderea identităţii unor caracteristici specifice subiectului studiat. Fenomenul de compensare, produs prin agregare, poate pune în umbră laturile esenţiale, nesemnificative însă pentru scopul propus al minimizării riscului.
Apare evidentă concluzia că eficienţa sistemului în ansamblul său este strâns legată de considerarea factorilor celor mai semnificativi ca variabile ale sistemului şi de optimizarea modului de agregare.
Creditele de consum reprezintă în toate ţările dezvoltate o componentă importantă a creditelor acordate de către bănci. În SUA acestea constituiau aproximativ 20% din masa totală a creditelor în anul 1988.
Rezultă deci importanţa sistemului de credit – scoring aplicat în acest domeniu semnificativ al serviciilor bancare. Cu privire la finalitatea utilizării acestei metode, instituţiile bancare stabilesc nivelul minim admisibil al punctajului, pe baza experienţei proprii, prin analiza comparată a câştigurilor şi a pierderilor aferente fiecărui nivel al scorului.
Parcurgând scara ierarhică astfel stabilită de jos în sus, se poate constata că la fiecare nivel al punctajului se situează un anumit număr de clienţi buni şi de clienţi răi.
Eliminarea clienţilor din zonele inferioare cu punctaje minime conduce deopotrivă la:
- • scăderea profitului pentru fiecare din clienţii buni excluşi;
- • creşterea profitului, prin eliminarea pagubei pe care ar putea s-o producă fiecare client rău, respins de la creditare.
Stabilirea palierului optim al punctajului de la care se poate începe considerarea potenţială a clienţilor se efectuează prin calcule succesive, prin care se compară profitul şi pagubele şi se evaluează rezultatul la dimensiunea ce avantajează banca.
Nivelul optim va fi acela unde eliminarea numărului de clienţi neperformanţi compensează avantajos pierderea unui număr de clienţi cu comportament pozitiv.
În vederea posibilităţilor de aplicare ale credit-scoringului se vor detalia grupele de criterii şi condiţii folosite de băncile străine, care favorizează acordarea, rambursarea şi eficacitatea creditelor de consum.
În stabilirea cadrului criterial s-au gândit 3 grupe de criterii diferite ca importanţă:
- premizele materiale ale utilizării creditului;
- garantarea creditului;
- condiţiile materiale de desfăşurare a exploatării obiectivului, în funcţie de care se va asigura recuperarea creditului şi plata dobânzilor.
În prima grupă criteriile au inclus:
1.1. locuinţa principală (proprie sau cu chirie) – max. 40 puncte;
1.2. durata domiciliului actual – max. 35 puncte;
1.3. durata ocupaţiei actuale – max. 48 puncte;
1.4. vârsta solicitantului – max. 20 puncte.
A doua grupă criterială punctează următoarele aspecte:
2.1. referinţe bancare – max. 60 puncte;
2.2. cărţile de credit – max. 40 puncte;
2.3. referinţe ale companiei financiare – max.15 puncte;
2.4. venituri – max. 50 puncte;
2.5. plăţi lunare (obligaţii, rate etc.) – max. 45 puncte;
2.6. evaluări nefavorabile (înregistrate anterior)–max.15 puncte.
Aplicarea sistemului credit-scoring exemplificat anterior, înseamnă adunarea punctelor întrunite de solicitant din toate cele 10 caracteristici, rezultat comparat cu numărul stabilit ca limită între acordarea împrumutului şi respingerea lui.
Sistemul, în întregul lui, simplu la prima vedere, este în ultimă instanţă expresia politicii de creditare a băncii, plecând de la reconsiderarea periodică a datelor statistice şi prelucrate prin metode specifice: a regresiei multiple sau a tehnicii cunoscute sub numele de analiza discriminatorie multiplă (multiple discriminant analysis – MDA).
- Sistemele expert
Sistemul expert reprezintă un model superior de prelucrare a datelor, exprimat prin programe speciale, în măsură să simuleze raţionamentele unui specialist, prin punerea în ecuaţie a cunoştinţelor sale.
Sistemele expert sunt utilizate în special pentru a stabili diagnostice în situaţii de disfuncţionalităţi sau pentru a stabili programe de acţiune în vederea perfecţionării pornind de la o anumită stare de fapt.
Aceste sisteme au pătruns pe scară largă în practica bancară, considerându-se în 1988 că 39% din băncile comerciale dezvoltau sau exploatau asemenea sisteme. O treime din instituţiile financiare considerau la acea dată o necesitate strategică şi vitală în a investi în acest domeniu, estimându-se o creştere posibilă de circa 4 ori a acestei activităţi până în anul 1992.
În domeniul bancar, sistemele expert au aplicabilitate pe multiple planuri:
♦ în stabilirea deciziei privind acordarea creditului, în analiza financiară legată de activitatea de creditare, în creşterea prudenţei privind plăţile, în optimizarea plasamentelor şi a vânzării produselor bancare.
În cadrul unui asemenea sistem analiza împrumutului bancar a fost descompusă pe două niveluri.
Primul se referă la istoricul creditului pentru un anumit solicitant, situaţia financiară a firmei, starea relaţiilor cu furnizorii şi partenerii de afaceri, informaţii care se preiau şi se prelucrează uşor.
Al doilea nivel de analiză are o natură mai complexă, programul luând în considerare tehnicile de evaluare proprii băncii, reflectate într-un context economic dat.
Procedeul care permite transcrierea acestei expertize se bazează pe o funcţiune de învăţare cu ajutorul exemplelor. Pe această bază computerul furnizează aprecieri şi soluţii, în funcţie de caracteristicile cazului supus analizei.
În final se obţine un raport confidenţial, utilizat de cadrele de conducere ale băncii, dar nedezvăluit clientului.
Există opinii care apreciază că sistemul expert poate fi capabil să înlocuiască ca nivel de competenţă un om având între 6 luni şi 1 an experienţă în domeniul acordării creditelor.
Spre exemplu, un rol deosebit în reţeaua American Express îl deţine expertul AA (Authorizor’s Assistant), generalizat în perioada 1986-1988. Expertul AA este capacitat să ia decizii unice în proporţie de 20-35% din acordările de credit, dar refuzurile de credit revin systematic ca sarcini ale personalului uman.
O problemă dificilă legată de funcţionalitatea sistemului expert AA, cu care s-au confruntat specialiştii a fost operarea în timp real (maxim 10 secunde), pentru servirea promptă şi eficientă a clienţilor băncii şi asigurarea securităţii plăţilor din disponibilităţile din cont curent sau cont de credit.
Comparaţiile făcute cu soluţiile date în timp infinit, arată corectitudine în 96,5% din cazuri faţă de 85% în condiţiile neasistării activităţii de creditare, fapt ce relevă încă o dată eficienţa şi credibilitatea acţiunii sistemelor expert.
Sistemul expert CHARIS al societăţii ACASTE realizează rapoarte complete şi minuţios ilustrate cu ansamble de dispozitive, tablouri ale fluxurilor privind necesarul de fonduri de rulment, diagnostic prin metoda scorului şi un text de analiză pe 8 pagini.
Folosirea echipamentelor informatice în programe complexe, denumite şi inteligenţă artificială, se extinde tot mai mult în sfera bancară.
Sistemele expert sunt utilizate pe larg în prezent pentru ierarhizarea condiţiilor şi premizelor economice ale deciziilor de creditare sau de plăţi.
Se desprinde tot mai mult concluzia că aceste sisteme ajută omul, care le-a orientat prin programe informatice, în preselecţionarea solicitărilor de creditare, în pregătirea unei decizii cuprinzătoare şi multilaterale.
În majoritatea covârşitoare a cazurilor, decizia revine omului, în toată complexitatea răspunderilor pe care şi le asumă.